量化交易监管趋紧!中证协要求券商按月报送自营、资管量化交易数据

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记者|陈靖

继基金业协会强化量化基金信息报送后,券商也需将自营、资管量化交易数据信息按月上报。

界面新闻记者获悉,为完善券商自营、资管量化交易信息监测体系,11月4日,中证协向各大下发《关于开展证券公司量化交易数据信息报送工作的通知》。通知指出,券商需要在次月前3个交易日内,按月度报送量化交易数据信息,包括自营和资产管理业务。

该通知指出,量化交易数据信息包括证券公司自营和资产管理业务。如公司未开展自营或资产管理业务,或者自营或资管业务尚未开展过量化交易,请在填报中予以说明。后续如开展相关业务,请按时填报。

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量化交易数据信息按月度报送,请于次月前3个交易日内通过中证协数据报送系统填报。所报数据应真实、准确、完整。与此同时,券商信息报送工作将在2021年11月15日完成。

今年7月21日至9月29日的连续49个交易日,A股市场成交金额破一万亿元。由于近两年量化私募的规模扩容较快,加上其换手率较高的特点,市场上很多声音猜测A股成交量放大主要源于量化交易。

受市场发展,投资者认知提升以及投资策略迭代等因素影响,量化策略已然成为资管行业的主流赛道之一。

研究部量化基金研究团队表示,截至2021年上半年末,证券类私募中量化产品规模接近万亿、规模占比约两成;百亿以上量化私募管理人的合计规模估算约4800亿。公募量化基金(不考虑公募专户)规模约2600亿,在主动权益基金中的规模占比较低。

目前,市场对量化交易的担忧主要集中在容易引发交易趋同、造成波动加剧、有违市场公平等问题。而这些问题又集中将矛头指向了高频交易。

9月6日,证监会主席易会满在第60届世界交易所联合会会员大会暨年会上表示,在成熟市场,量化交易、高频交易比较普遍,在增强市场流动性、提升定价效率的同时,也容易引发交易趋同、波动加剧、有违市场公平等问题。

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